Geld für Wahrscheinlichkeitsforschung
LINZ. Spezialforschung in der mathematischen Wahrscheinlichkeitstheorie für Banken, Versicherungen, Physik, Biologie und Medizin wird mit vier Millionen Euro gefördert.
Sie heißen "Quasi-Monte-Carlo-Methoden", mit Glück haben sie aber nichts zu tun: Am Institut für Finanzmathematik der Johannes Kepler Universität (JKU) Linz forscht Professor Gerhard Larcher mit seinem Team an hochkomplexen Fragestellungen der mathematische Wahrscheinlichkeitstheorie. Die Anwendungsbereiche reichen von Banken und Versicherungen über Physik bis zu Biologie und Medizin. Diese Arbeit wird nun vom Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) mit 4,1 Millionen Euro auf vier Jahre gefördert.
Mit diesem Betrag soll der Aufbau eines internationalen Top-Forschungsteams im Rahmen eines Spezialforschungsbereichs (SFB) finanziert werden. Am SFB "Quasi-Monte-Carlo-Methoden" beteiligen sich fünf Forschungsgruppen von der JKU, eine Gruppe vom Johann Radon Institute for Computational and Applied Mathematics der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, zwei Teams von der Technischen Universität Graz und je ein Forschungsteam von der Technischen Universität Wien und von der Universität Salzburg. Geleitet wird der SFB von Larcher.
Viele hoch-komplexe quantitative Fragestellungen in verschiedensten Anwendungsbereichen, etwa in Physik, Technik, Wirtschaftswissenschaften, Finanzmathematik, Medizin oder Biologie lassen sich durch mathematische Methoden nicht exakt beantworten, sondern können nur durch aufwändige Simulationstechniken näherungsweise gelöst werden. Solche Fragen werden häufig durch Simulationsmethoden ("Monte-Carlo-Methoden") behandelt.
Vielseitig eingesetzt
Das sind beispielsweise: Wie groß ist das Risiko, das in einem Portfolio verschiedenster Finanzprodukte einer Bank enthalten ist? Oder: Wie, wo und mit welcher Intensität muss eine Strahlentherapie dosiert werden, damit im konkreten Fall bei größtmöglicher Schonung des Patienten eine größtmögliche Wirkung erzielt wird?
"Quasi-Monte Carlo-Methoden" stellen eine wesentlich verfeinerte Version solcher "Monte-Carlo-Methoden" dar. Hier wird mit Hilfe komplexer mathematischer Methoden, besonders aus den Bereichen Zahlentheorie, Algebra und Kombinatorik, eine wesentlich subtilere Auswahl von solchen (quasi-zufälligen) Punktmengen getroffen, sodass in schnellerer Zeit präzisere Simulationsresultate erzielt werden können – um dem Zufall seine letzten Geheimnisse zu entreißen...
